Olá! Muito prazer, meu nome é Júlia Aquino e sou a mais nova analista quantitativa da Rico.
Caso sua reação ao ouvir “análise quantitativa” tenha sido essa:
Fique tranquilo(a) que depois desse insight você não vai mais precisar fazer essa cara!
Antes de mais nada, gostaria de me apresentar! Sou formada em Estatística e, apesar de gostar muito de números desde sempre, acabei seguindo esse caminho por acaso. Minha ideia era fazer alguma coisa de exatas, mas não sabia o quê e só decidi na hora de fazer a inscrição para o vestibular.
No fim, deu mais que certo e gosto muito do que eu estudo e faço! É incrível usar dados e números para entender e transformar o mundo. Sempre trabalhei no mercado financeiro, fazendo modelos e análises baseadas em dados para fundamentar decisões de negócio. Agora na Rico, quero contribuir com essa visão analítica na produção de conteúdos cada vez melhores e mais inovadores.
Voltando ao assunto, análise quantitativa é a aplicação de técnicas matemáticas e estatísticas para entender um determinado comportamento.
Agora você vai me dizer “beleza, mas o que isso significa na prática?”. Eu explico, já no contexto de investimentos.
Na bolsa de valores brasileira há hoje mais de 300 ações listadas, enquanto nos EUA há mais de 2 mil. No mundo, são mais de 600 mil ações!
Ou seja, é humanamente impossível analisar todas as empresas do mundo. Se filtrarmos só as ações do índice Ibovespa, com 77 papéis, já seria muita coisa para uma pessoa só analisar. E esse, inclusive, é um dos motivos pelos quais nos times de análise de ações (Equity Research) os analistas são separados por setores e tem um “limite” de ações para conseguirem acompanhar e fazer as análises fundamentalistas, que exigem muito tempo para estudo e modelagem.
“Raio X das Bolsas”
Como então analisar o máximo de ações/investimentos e/ou fazer um verdadeiro “raio x” de todas as bolsas, seguindo diversas estratégias?
É aí que entra a análise quantitativa: a grande vantagem dela é que, com a ajuda de algoritmos e softwares específicos, conseguimos processar um volume muito grande de dados de empresas/setores e mercado, trazendo informações mais completas para construir estratégias, gerenciar riscos e tomar decisões.
Além disso, o uso de métodos matemáticos muitas vezes nos mostra o que não conseguimos ver ‘a olho nu’: correlações entre ações, padrões de comportamento, tendências de mercado e estratégias para maximizar retornos.
Ou até quais são as ações “preferidas” dos gestores e analistas de mercado, mapeando a bolsa inteira. É isso que trazemos na nossa primeira seleção quant: a All-Star Rico!
Muito melhor do que uma simples carteira recomendada em um PDF (onde as análises foram feitas uma a uma e muitas ações “ficaram de fora” pela própria limitação humana), oferecemos um grupo selecionado de empresas que passou pelos critérios minuciosos de grandes fundos para montarem suas posições.
Também consideramos as recomendações dos analistas do mercado, especialistas nas empresas e seus respectivos setores, que com uma abordagem fundamentalista, visam um horizonte de 6-12 meses.
A estratégia dessa Seleção é usar um conjunto de critérios quantitativos para identificar as empresas queridinhas aos olhos de quem mais entende. Durante os estudos, fizemos diversos testes até chegar nesta estratégia, a combinação final de parâmetros resultou em um prêmio de 7% ao ano sobre o Ibovespa desde 2018. Além disso, adicionamos detalhes das mesmas e recomendações técnicas para quem quer se posicionar no curto prazo.
Esse é só o começo do mundo quant na Rico. Nos encontraremos mais muitas vezes 😉
